Сравнение AWP с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 6.68% против 3.28% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и FSRNX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
AWP vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
AWP
FSRNX
Сравнение AWP c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.09 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.24 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.19 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.75 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.09 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AWP и FSRNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и FSRNX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и FSRNX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -44.26% | -41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.45% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -34.27% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -44.26% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -9.74% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -9.77% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.21% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и FSRNX
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.58% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.33% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 16.41% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.90% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 21.41% | +2.18% |