PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWP с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWP с FARCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, AWP returned 6.71%/yr vs 5.60%/yr for FARCX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWP charges 1.19%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.

Доходность

Сравнение доходности AWP и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 6.71% против 5.60% соответственно.

AWP

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.18%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.44%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.71%

FARCX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.81%
1 год
14.32%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWP и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		3.18%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		11.64%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Correlation

The correlation between AWP and FARCX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.60

The correlation between AWP and FARCX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с AWP:
AWP с ACPAWP с THWAWP с AGDAWP с ASGIAWP с SLVOAWP с BBDCAWP с QREARX
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с FREL

Доходность на риск

AWP vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 77
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPFARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.07

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.50

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.77

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

5.75

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FARCX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPFARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.07

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.41

-0.35

Просадки

Сравнение просадок AWP и FARCX

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и FARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWPFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-70.62%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-7.83%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-17.59%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-31.77%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-41.05%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-3.20%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.39%

-10.45%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.39%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и FARCX

abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWPFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.64%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.29%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

12.98%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

18.34%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

20.16%

+3.47%

Сравнение комиссий AWP и FARCX

AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FARCX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и FARCX

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности FARCX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.22%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%

Часто задаваемые вопросы

AWP and FARCX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWP has higher volatility (4.42%) compared to FARCX (3.64%). In terms of maximum drawdown, AWP dropped -85.93% vs FARCX's -70.62%.

FARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWP и FARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор