PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWP с CREEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWP с CREEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) and CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, AWP returned 7.74%/yr vs 5.77%/yr for CREEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWP charges 1.19%/yr vs 1.01%/yr for CREEX.

Доходность

Сравнение доходности AWP и CREEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у CREEX с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции CREEX по среднегодовой доходности: 7.74% против 5.77% соответственно.

AWP

1 день
2.17%
1 месяц
5.43%
6 месяцев
10.16%
С начала года
13.03%
1 год
20.45%
3 года*
13.35%
5 лет*
1.76%
10 лет*
7.74%

CREEX

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
15.19%
С начала года
18.78%
1 год
20.54%
3 года*
10.14%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWP и CREEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		13.03%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		18.78%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%

Correlation

The correlation between AWP and CREEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.60

The correlation between AWP and CREEX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

Columbia Real Estate Equity Fund

Часто сравнивают с AWP:
AWP с ACPAWP с THWAWP с ASGIAWP с AGDAWP с QREARXAWP с SLVOAWP с SAREX
Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с CRARXCREEX с FSREXCREEX с FESIXCREEX с FIKMXCREEX с SOAAXCREEX с FRIRX

Доходность на риск

AWP vs. CREEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c CREEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWPCREEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.53

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.10

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.71

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

8.47

-2.77

AWP vs. CREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CREEX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и CREEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWP и CREEX

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и CREEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWPCREEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-70.78%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-7.94%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-19.89%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-31.25%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-41.42%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.24%

-10.68%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.54%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и CREEX

Текущая волатильность для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) составляет 4.05%, в то время как у Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что AWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWPCREEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.73%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.58%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

14.19%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

19.08%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

20.70%

+2.84%

Сравнение комиссий AWP и CREEX

AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CREEX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и CREEX

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности CREEX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		11.76%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		5.64%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%

Часто задаваемые вопросы

AWP and CREEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CREEX has higher volatility (4.73%) compared to AWP (4.05%). In terms of maximum drawdown, AWP dropped -85.93% vs CREEX's -70.78%.

CREEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWP и CREEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор