Сравнение AWP с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.31% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и CRARX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
AWP vs. CRARX — Ранг доходности на риск
AWP
CRARX
Сравнение AWP c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.28 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.02 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AWP и CRARX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и CRARX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и CRARX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -72.66% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.25% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -35.43% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -45.19% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -13.38% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -12.61% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.07% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и CRARX
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.16% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.01% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 15.89% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.98% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 21.29% | +2.30% |