Сравнение AWMIX с IMIDX

С начала года, AWMIX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции AWMIX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AWMIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWMIX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIDX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWMIX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AWMIX и IMIDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

Максимальная просадка AWMIX за все время составила -37.53%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWMIX и IMIDX.

Текущая волатильность для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) составляет 6.28%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.