Сравнение AWGIX с AWMIX

С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у AWMIX с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции AWGIX превзошли акции AWMIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 7.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AWMIX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AWMIX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и AWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AWGIX и AWMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности AWMIX в 11.52%

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки AWMIX в -37.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и AWMIX.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.