PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWF с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AWF и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWF и FHYSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund
-3.71%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, AWF показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции AWF превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.44% соответственно.


AWF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-6.17%
1 год
1.32%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.52%
10 лет*
6.13%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Сравнение комиссий AWF и FHYSX

AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.


Доходность на риск

AWF vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWF
Ранг доходности на риск AWF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 77
Ранг коэф-та Мартина

FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWF c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWFFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.71

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.43

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.46

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.73

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

11.03

-10.60

AWF vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWF на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWF и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWFFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.71

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.86

-0.55

Корреляция

Корреляция между AWF и FHYSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWF и FHYSX

Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FHYSX в 5.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund
7.74%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок AWF и FHYSX

Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и FHYSX.


Загрузка...

Показатели просадок


AWFFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-21.45%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-2.50%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-16.93%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-21.45%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-1.77%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-2.61%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

0.62%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AWF и FHYSX

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что AWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AWFFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.38%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

2.43%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

3.79%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

5.20%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

5.77%

+9.39%