PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с RXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с RXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - AWAY tracks the Prime Travel Technology Index while RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.00%/yr vs 4.27%/yr for RXI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for RXI.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у RXI с доходностью -3.65%.

AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—

RXI

1 день
0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.77%
3 года*
11.47%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и RXI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-15.47%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-3.65%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%22.50%

Correlation

The correlation between AWAY and RXI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.76

The correlation between AWAY and RXI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AWAY и RXI

Секторы
AWAY
RXI

Потребительский циклический сектор

63.7%
95.1%

Технологии

30.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.2%

Промышленность

1.0%
0.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
RXI
95.1%

Технологии

AWAY
30.0%
RXI
3.7%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
RXI
0.2%

Промышленность

AWAY
1.0%
RXI
0.2%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
RXI

-

Сырьевые материалы

AWAY

-

RXI

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

RXI
0.8%

Энергетика

AWAY

-

RXI

-

Здравоохранение

AWAY

-

RXI

-

Недвижимость

AWAY

-

RXI

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

RXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT

Доходность на риск

AWAY vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYRXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.35

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
0.62

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.07

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.38

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

1.15

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа RXI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.40

-0.57

Просадки

Сравнение просадок AWAY и RXI

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и RXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-60.36%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-15.17%

-17.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-19.64%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-35.78%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-7.40%

-41.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-10.54%

-25.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

5.04%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и RXI

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.04%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

12.40%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

16.39%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

20.91%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

20.12%

+11.69%

Сравнение комиссий AWAY и RXI

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и RXI

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.61%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and RXI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (7.10%) compared to RXI (5.04%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs RXI's -60.36%.

On 5-year performance, RXI leads with 4.27% vs -11.00% for AWAY. On fees, RXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, RXI has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RXI has performed better with a 4.27% return vs -11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.46% for RXI.

RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и RXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор