PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с ITEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.00%/yr vs 0.62%/yr for ITEQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 16.91%.

AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и ITEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-15.47%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%47.23%

Correlation

The correlation between AWAY and ITEQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.66

The correlation between AWAY and ITEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AWAY и ITEQ

Секторы
AWAY
ITEQ

Потребительский циклический сектор

63.7%
3.3%

Технологии

30.0%
58.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.4%

Промышленность

1.0%
16.6%

Финансовые услуги

0.2%
5.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
ITEQ
3.3%

Технологии

AWAY
30.0%
ITEQ
58.7%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
ITEQ
1.4%

Промышленность

AWAY
1.0%
ITEQ
16.6%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
ITEQ
5.1%

Сырьевые материалы

AWAY

-

ITEQ

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

ITEQ

-

Энергетика

AWAY

-

ITEQ
2.0%

Здравоохранение

AWAY

-

ITEQ
2.3%

Недвижимость

AWAY

-

ITEQ

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

ITEQ
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

AWAY vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.16

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.67

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.20

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.03

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

5.44

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ITEQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYITEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.16

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.03

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.43

-0.60

Просадки

Сравнение просадок AWAY и ITEQ

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-54.63%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-13.07%

-19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-26.78%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-50.29%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-13.38%

-35.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-18.52%

-17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

4.86%

+11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и ITEQ

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.10%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.60%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

17.30%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.76%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

24.96%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

23.40%

+8.41%

Сравнение комиссий AWAY и ITEQ

И AWAY, и ITEQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и ITEQ

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and ITEQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.60%) compared to AWAY (7.10%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs ITEQ's -54.63%.

On 5-year performance, ITEQ leads with 0.62% vs -11.00% for AWAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITEQ has performed better with a 0.62% return vs -11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY and ITEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ITEQ is Technology Equities. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор