PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWS.DE с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVWS.DE с DFIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 35.43% vs 23.83% for DFIS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как DFIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFIS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWS.DE показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 10.45%.

AVWS.DE

1 день
0.39%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.30%
6 месяцев
18.73%
1 год
35.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIS

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.26%
1 год
23.83%
3 года*
15.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и DFIS

2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		18.30%7.87%5.65%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.45%21.17%-1.02%

Correlation

The correlation between AVWS.DE and DFIS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.49

The correlation between AVWS.DE and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с VBR
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

AVWS.DE vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWS.DEDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.93

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.66

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.27

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

9.80

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWS.DE vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWS.DEDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.93

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.69

+0.40

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и DFIS

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что больше максимальной просадки DFIS в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVWS.DEDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-17.48%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-10.54%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.23%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.10%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.44%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и DFIS

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) составляет 3.27%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVWS.DEDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.77%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.38%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

12.43%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.38%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

14.38%

+3.74%

Сравнение комиссий AVWS.DE и DFIS

И AVWS.DE, и DFIS имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и DFIS

AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.06%2.23%2.19%2.36%1.13%

Часто задаваемые вопросы

AVWS.DE and DFIS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVWS.DE and DFIS have the same expense ratio: 0.39% per year.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор