Сравнение AVWS.DE с AVEM.DE
AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVEM.DE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 34.41% vs 28.02% for AVEM.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for AVEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVWS.DE и AVEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVWS.DE показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у AVEM.DE с доходностью 15.39%.
AVWS.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 14.68%
- С начала года
- 22.31%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVWS.DE и AVEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 22.31% | 7.86% | -5.20% |
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 21.39% | -2.44% |
Correlation
The correlation between AVWS.DE and AVEM.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWS.DE vs. AVEM.DE — Ранг доходности на риск
AVWS.DE
AVEM.DE
Сравнение AVWS.DE c AVEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVWS.DE) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWS.DE | AVEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.32 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.14 | 8.06 | +13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWS.DE и AVEM.DE
Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки AVEM.DE в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и AVEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWS.DE | AVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -18.44% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -12.03% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -11.71% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.69% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.47% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWS.DE и AVEM.DE
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVWS.DE) составляет 3.07%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWS.DE | AVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 9.31% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 18.15% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 20.38% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 19.62% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 19.62% | -1.71% |
Сравнение комиссий AVWS.DE и AVEM.DE
AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWS.DE и AVEM.DE
Ни AVWS.DE, ни AVEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVWS.DE and AVEM.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVEM.DE is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.35% for AVEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и AVEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор