PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с UETW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE).

AVWC.DE и UETW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и UETW.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.64%9.08%6.46%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-1.20%8.06%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью -1.20%.

AVWC.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.71%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.88%
1 год
12.50%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий AVWC.DE и UETW.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

AVWC.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEUETW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.79

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.14

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.28

2.84

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.03

10.67

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа UETW.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.79

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.74

+0.07

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и UETW.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и UETW.DE

Ни AVWC.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и UETW.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и UETW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-33.72%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.33%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-3.95%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.73%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.72%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и UETW.DE

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) имеют волатильность 4.19% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.19%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.28%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.81%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.04%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.23%

-0.94%