PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVWC.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и UBU7.DE


2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
2.79%9.08%6.46%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist
-1.43%7.95%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью -1.43%.


AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UBU7.DE

1 день
1.99%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
2.01%
1 год
12.03%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Сравнение комиссий AVWC.DE и UBU7.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVWC.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVWC.DEUBU7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.75

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.08

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.37

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

6.05

+3.02

AVWC.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа UBU7.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVWC.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.75

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и UBU7.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и UBU7.DE

AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist
1.26%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и UBU7.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AVWC.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-33.84%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.31%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-4.16%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.28%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.00%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и UBU7.DE

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) имеют волатильность 4.32% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVWC.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.33%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.34%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.10%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.14%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.15%

+0.16%