PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU7.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBU7.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

UBU7.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBU7.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBU7.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		-1.43%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%10.63%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.87%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, UBU7.DE показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.87%.

UBU7.DE

1 день
1.99%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
2.01%
1 год
12.03%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.63%

4UBQ.DE

1 день
1.72%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.68%
3 года*
16.27%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий UBU7.DE и 4UBQ.DE

И UBU7.DE, и 4UBQ.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

UBU7.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU7.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU7.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.68

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.01

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

5.33

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU7.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU7.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU7.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU7.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.19

Корреляция

Корреляция между UBU7.DE и 4UBQ.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU7.DE и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.26%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBU7.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBU7.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-23.35%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.74%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-23.35%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-4.95%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.12%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.21%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU7.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBU7.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.81%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.38%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.10%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

15.30%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.51%

-0.36%