PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

AVWC.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.06%7.39%8.68%
Разные валюты инструментов

AVWC.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SPP2.DE с доходностью 0.06%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
2.70%
1 месяц
-2.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
4.14%
1 год
13.45%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с IQSA.DESPP2.DE с IS3Q.DESPP2.DE с 2B7J.DE

Сравнение комиссий AVWC.DE и SPP2.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVWC.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DESPP2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.82

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.66

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

6.49

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SPP2.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.82

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.94

-0.12

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и SPP2.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и SPP2.DE

Ни AVWC.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-22.60%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.08%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.10%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.62%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.08%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 4.32%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.56%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.35%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.45%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.60%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

14.60%

+0.71%