PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUVX с VWCE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both funds - AVUVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Avantis Investors, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, AVUVX returned 11.55%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUVX charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVUVX торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.

AVUVX

1 день
1.98%
1 месяц
5.29%
С начала года
21.61%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.78%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
1.71%
1 месяц
0.81%
С начала года
10.00%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.62%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUVX и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		21.61%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.00%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%5.72%

Correlation

The correlation between AVUVX and VWCE.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.52

The correlation between AVUVX and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

AVUVX vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVXVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.05

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.97

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

2.86

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

11.93

+2.76

AVUVX vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и VWCE.DE

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVXVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-33.91%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.91%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-17.27%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-26.11%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-5.43%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.14%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и VWCE.DE

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVXVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.93%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.70%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

12.46%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

15.33%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

17.33%

+11.43%

Сравнение комиссий AVUVX и VWCE.DE

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и VWCE.DE

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.83%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUVX and VWCE.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUVX и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор