PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%13.62%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий AVUSX и SVPFX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.48

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.66

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.61

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

3.32

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.48

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между AVUSX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и SVPFX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и SVPFX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-6.37%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-5.22%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.35%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-1.99%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.98%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и SVPFX

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.85%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

1.37%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

8.01%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

5.59%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

5.59%

+15.53%