PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и RCKSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX

Сравнение комиссий AVUSX и RCKSX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.06

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.09

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

10.93

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Корреляция

Корреляция между AVUSX и RCKSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и RCKSX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и RCKSX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-57.88%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.29%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-23.50%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-1.74%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-9.58%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.16%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и RCKSX

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.72%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.88%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.40%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.78%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

17.59%

+3.53%