PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Pin Oak Equity (POGSX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и POGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий AVUSX и POGSX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.85

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.90

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.38

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

13.83

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Корреляция

Корреляция между AVUSX и POGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и POGSX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и POGSX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-89.46%

+53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.96%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-29.81%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.97%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-36.91%

+31.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.68%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и POGSX

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.50%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

13.08%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

19.70%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.88%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.57%

+2.55%