PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с PINZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с PINZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Principal Overseas Fund (PINZX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и PINZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Principal Overseas Fund (PINZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и PINZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
PINZX
Principal Overseas Fund		0.09%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PINZX с доходностью 0.09%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

PINZX

1 день
3.26%
1 месяц
-8.22%
С начала года
0.09%
6 месяцев
6.35%
1 год
26.77%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.62%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Principal Overseas Fund

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с DFIEXPINZX с MINIXPINZX с QQQPINZX с AVIVPINZX с DFEOXPINZX с AVLCPINZX с DFIVX

Сравнение комиссий AVUSX и PINZX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PINZX в 0.97%.

PINZX
Principal Overseas Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. PINZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c PINZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Principal Overseas Fund (PINZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXPINZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.99

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.87

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.24

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. PINZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINZX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и PINZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXPINZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Корреляция

Корреляция между AVUSX и PINZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и PINZX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PINZX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PINZX
Principal Overseas Fund		9.70%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и PINZX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки PINZX в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и PINZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXPINZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-44.27%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.53%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-25.96%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-10.40%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-9.31%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.49%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и PINZX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 5.14%, в то время как у Principal Overseas Fund (PINZX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXPINZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.13%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.64%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.92%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.01%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.08%

+3.04%