Сравнение AVUSX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности AVUSX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUSX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | -2.58% | 16.44% | 20.02% | 21.44% | -14.42% | 27.48% | 18.65% | 4.06% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUSX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.
AVUSX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUSX и FSKAX
AVUSX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
AVUSX
FSKAX
Сравнение AVUSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUSX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.29 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 5.05 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVUSX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUSX и FSKAX
Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 2.71% | 2.64% | 1.36% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок AVUSX и FSKAX
Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -35.01% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.42% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -25.39% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -8.92% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.05% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.57% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUSX и FSKAX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.42% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.40% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.50% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.38% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.42% | +2.68% |