PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUS с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с IUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVUS is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.06%/yr vs 14.69%/yr for IUS. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.

AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
Всё время*
16.49%

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF
$33.98M$38.08M$43.26M

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF
$5.76M$3.95M$3.56M

Сравнение доходности по годам AVUS и IUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		17.60%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		21.90%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%8.98%

Correlation

The correlation between AVUS and IUS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between AVUS and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и IUS

Секторы
AVUS
IUS

Технологии

29.7%
21.7%

Финансовые услуги

16.2%
9.6%

Промышленность

10.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
11.2%

Энергетика

7.3%
8.5%

Здравоохранение

7.3%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.4%

Сырьевые материалы

2.8%
3.1%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Технологии

AVUS
29.7%
IUS
21.7%

Финансовые услуги

AVUS
16.2%
IUS
9.6%

Промышленность

AVUS
10.8%
IUS
9.0%

Потребительский циклический сектор

AVUS
10.5%
IUS
11.2%

Коммуникационные услуги

AVUS
7.9%
IUS
11.2%

Энергетика

AVUS
7.3%
IUS
8.5%

Здравоохранение

AVUS
7.3%
IUS
15.4%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.3%
IUS
7.6%

Коммунальные услуги

AVUS
2.8%
IUS
1.4%

Сырьевые материалы

AVUS
2.8%
IUS
3.1%

Недвижимость

AVUS
0.1%
IUS
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

AVUS vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUS c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.40

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.63

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

5.87

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

24.98

-8.70

AVUS vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и IUS

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-34.67%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.15%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-15.61%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-18.72%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.29%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.80%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.44%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и IUS

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.80%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.96%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

10.60%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.00%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.92%

+2.79%

Сравнение комиссий AVUS и IUS

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и IUS

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IUS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and IUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (3.84%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 13.06% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.91% for AVUS.

They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор