PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с FDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUS с FDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG).

AVUS и FDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUS и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		-0.32%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%60.38%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-10.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью -10.09%.

AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—

FDG

1 день
4.35%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-5.30%
1 год
25.52%
3 года*
24.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с SSSFXFDG с BUFSXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-B

Сравнение комиссий AVUS и FDG

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVUS vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSFDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.67

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.58

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

5.57

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между AVUS и FDG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и FDG

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и FDG

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и FDG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-43.69%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-15.71%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-43.69%

+21.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-12.04%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-13.75%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.45%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и FDG

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.36%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.98%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

14.04%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

23.85%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

24.68%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

25.05%

-4.01%