PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.23% vs 48.83% for VEGN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

AVUQ

1 день
0.22%
1 месяц
4.23%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и VEGN

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.47%22.52%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%20.85%

Correlation

The correlation between AVUQ and VEGN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.87

The correlation between AVUQ and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и VEGN

Секторы
AVUQ
VEGN

Технологии

46.3%
56.2%

Потребительский циклический сектор

15.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.7%

Промышленность

7.7%
5.7%

Финансовые услуги

5.8%
15.8%

Здравоохранение

5.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.0%

Энергетика

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.1%

Коммунальные услуги

0.8%
0.1%

Недвижимость

0.1%
3.7%

Технологии

AVUQ
46.3%
VEGN
56.2%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
VEGN
2.1%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
VEGN
10.7%

Промышленность

AVUQ
7.7%
VEGN
5.7%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
VEGN
5.6%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
VEGN
0.0%

Энергетика

AVUQ
2.5%
VEGN

-

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
VEGN
0.1%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
VEGN
0.1%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

AVUQ vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.01

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.96

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.14

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

16.87

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.01

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.86

+0.70

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и VEGN

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-34.14%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.85%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.39%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-7.58%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и VEGN

Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 3.56%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.16%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.42%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

16.28%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

20.26%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

22.76%

-3.38%

Сравнение комиссий AVUQ и VEGN

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и VEGN

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.34%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and VEGN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to AVUQ (3.56%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs VEGN's -34.14%.

On 1-year performance, VEGN leads with 48.83% vs 30.23% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 48.83% return vs 30.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.34% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор