PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с NZAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. AVTM is actively managed, while NZAC is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и NZAC

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		7.31%

Correlation

The correlation between AVTM and NZAC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.97

Сравнение распределения секторов AVTM и NZAC

Секторы
AVTM
NZAC

Технологии

31.0%
34.3%

Финансовые услуги

16.6%
13.1%

Промышленность

11.9%
7.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.5%

Здравоохранение

6.4%
7.8%

Энергетика

4.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.0%

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

1.8%
1.4%

Недвижимость

0.2%
5.2%

Технологии

AVTM
31.0%
NZAC
34.3%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
NZAC
13.1%

Промышленность

AVTM
11.9%
NZAC
7.3%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
NZAC
8.2%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
NZAC
8.5%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
NZAC
7.8%

Энергетика

AVTM
4.2%
NZAC
1.2%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
NZAC
1.0%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
NZAC
1.9%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
NZAC
1.4%

Недвижимость

AVTM
0.2%
NZAC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

AVTM vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.61

+1.27

Просадки

Сравнение просадок AVTM и NZAC

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-33.72%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.82%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.32%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и NZAC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

12.94%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.81%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.14%

-1.26%

Сравнение комиссий AVTM и NZAC

AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и NZAC

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NZAC в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVTM and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.08% for AVTM.

They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.12% for NZAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор