PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVSU с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVSU и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%.


AVSU

1 день
-1.53%
1 месяц
1.56%
С начала года
14.14%
6 месяцев
13.08%
1 год
31.63%
3 года*
21.35%
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и USFR


2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF
14.14%16.69%19.16%24.50%-10.86%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
1.82%4.23%5.47%5.18%1.78%

Correlation

The correlation between AVSU and USFR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.03

The correlation between AVSU and USFR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Responsible U.S. Equity ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

AVSU vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 7878
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVSUUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-46.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

13.31

-11.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

201.33

-198.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

779.76

-765.60

AVSU vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSU и USFR

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVSUUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-1.36%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-0.02%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-0.06%

-20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-0.15%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.01%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и USFR

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVSUUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.09%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

0.19%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

0.27%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

0.40%

+17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

0.78%

+17.14%

Сравнение комиссий AVSU и USFR

И AVSU, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и USFR

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности USFR в 3.90%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF
1.13%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


AVSU and USFR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSU has higher volatility (5.35%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs USFR's -1.36%.

On 3-year performance, AVSU leads with 21.35% vs 4.74% for USFR. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 21.35% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU and USFR have the same expense ratio: 0.15% per year.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.13% for AVSU.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while USFR is Government Bonds. AVSU tracks Russell 3000 Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор