Сравнение AVSU с SPCT
AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVSU is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности AVSU и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
AVSU
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSU и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 15.96% | 4.28% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between AVSU and SPCT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSU vs. SPCT — Ранг доходности на риск
AVSU
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVSU c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSU | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSU и SPCT
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSU | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -7.17% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -1.49% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSU | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 9.27% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 9.27% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 9.27% | +8.56% |
Сравнение комиссий AVSU и SPCT
AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и SPCT
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.89% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSU and SPCT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
AVSU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Avantis and Liberty One. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для AVSU и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор