PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSU с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

AVSU и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSU и DJUN

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		-1.95%16.69%19.16%24.50%-11.70%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

AVSU

1 день
0.98%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.66%
1 год
20.52%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с SCHBAVSU с IVVAVSU с VTIAVSU с VOOV
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий AVSU и DJUN

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVSU vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.85

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

8.47

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.97

-0.38

Корреляция

Корреляция между AVSU и DJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и DJUN

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		1.02%1.03%1.22%1.22%0.99%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSU и DJUN

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSUDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-11.96%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-7.33%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-1.18%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.64%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.33%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и DJUN

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSUDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.86%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

3.79%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

10.23%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

8.50%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

8.16%

+9.83%