PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - AVSU tracks the Russell 3000 Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.53%/yr vs 8.09%/yr for DFND. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AVSU charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и DFND

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%24.50%-11.70%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-8.56%

Correlation

The correlation between AVSU and DFND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between AVSU and DFND has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVSU и DFND

Секторы
AVSU
DFND

Технологии

33.2%
24.8%

Финансовые услуги

18.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
0.8%

Здравоохранение

8.9%
10.7%

Промышленность

8.6%
17.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.2%

Сырьевые материалы

1.1%
4.3%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Энергетика

0.0%
1.7%

Технологии

AVSU
33.2%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
DFND
18.2%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
DFND
0.8%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
DFND
10.7%

Промышленность

AVSU
8.6%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
DFND
4.2%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
DFND
4.3%

Недвижимость

AVSU
0.3%
DFND
2.0%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
DFND

-

Энергетика

AVSU
0.0%
DFND
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

AVSU vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.11

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
0.24

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.04

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.35

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

0.64

+14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.11

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Просадки

Сравнение просадок AVSU и DFND

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, примерно равная максимальной просадке DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-22.65%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-3.44%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-12.56%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.69%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.70%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.71%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и DFND

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.00%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

6.13%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

10.92%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

22.45%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

19.08%

-1.22%

Сравнение комиссий AVSU и DFND

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и DFND

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and DFND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSU has higher volatility (3.75%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, AVSU leads with 22.53% vs 8.09% for DFND. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 22.53% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

AVSU has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.62% for DFND.

AVSU tracks Russell 3000 Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Avantis and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 1.50% for DFND.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор