PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSG.L с AVUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

AVSG.L и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и AVUS

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		9.76%12.18%-4.47%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.33%16.68%-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 0.33%.

AVSG.L

1 день
1.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.22%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с VWRA.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с SPY
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV

Сравнение комиссий AVSG.L и AVUS

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVSG.L vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.18

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.74

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.73

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.82

8.49

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.18

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.70

+0.09

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и AVUS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и AVUS

AVSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM2025202420232022202120202019
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и AVUS

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSG.LAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-37.04%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.01%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-4.62%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.21%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.64%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и AVUS

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.37% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSG.LAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.74%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.81%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.32%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

21.04%

-4.60%