PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с GZIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSF с GZIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and GZIRX (Goldman Sachs Strategic Income Fund) are both funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while GZIRX is a Nontraditional Bonds fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, AVSF returned 1.83%/yr vs 4.16%/yr for GZIRX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for GZIRX.

Доходность

Сравнение доходности AVSF и GZIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у GZIRX с доходностью 0.77%.

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

GZIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.63%
1 год
7.44%
3 года*
7.48%
5 лет*
4.16%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSF и GZIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		0.77%8.49%6.13%10.37%-3.83%-1.44%3.17%

Correlation

The correlation between AVSF and GZIRX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.42

The correlation between AVSF and GZIRX shifts across timeframes, from 0.42 (5 years) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Goldman Sachs Strategic Income Fund

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с GZIRX:
GZIRX с SCFZXGZIRX с TTRZXGZIRX с FPFIXGZIRX с PUTIXGZIRX с PIMIXGZIRX с CBYYXGZIRX с EIGMX

Доходность на риск

AVSF vs. GZIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GZIRX
Ранг доходности на риск GZIRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c GZIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFGZIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.67

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.05

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.76

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

12.94

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. GZIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GZIRX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и GZIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFGZIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.23

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.91

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AVSF и GZIRX

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки GZIRX в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и GZIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSFGZIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-13.90%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-2.72%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-3.15%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-7.86%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.21%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.78%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.58%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и GZIRX

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.56%, в то время как у Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GZIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSFGZIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.80%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.41%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.81%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

3.39%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

3.72%

-1.20%

Сравнение комиссий AVSF и GZIRX

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GZIRX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и GZIRX

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GZIRX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		4.32%4.06%6.61%3.36%2.38%2.34%3.76%3.38%2.66%1.33%2.18%4.59%

Часто задаваемые вопросы

AVSF and GZIRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GZIRX has higher volatility (0.80%) compared to AVSF (0.56%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs GZIRX's -13.90%.

GZIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSF и GZIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор