PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с AVUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. AVSD is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.84%/yr vs 21.44%/yr for AVUS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.23%.

AVSD

1 день
-1.79%
1 месяц
0.41%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.54%
1 год
23.70%
3 года*
19.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-1.42%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.09%
1 год
29.84%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.98%37.07%6.69%17.49%-8.97%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.23%16.68%20.43%21.77%-7.92%

Correlation

The correlation between AVSD and AVUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.80

The correlation between AVSD and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и AVUS

Секторы
AVSD
AVUS

Финансовые услуги

31.1%
14.5%

Промышленность

16.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.4%

Технологии

10.6%
30.5%

Здравоохранение

7.7%
7.0%

Сырьевые материалы

6.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Энергетика

0.3%
6.8%

Финансовые услуги

AVSD
31.1%
AVUS
14.5%

Промышленность

AVSD
16.6%
AVUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

AVSD
11.9%
AVUS
11.4%

Технологии

AVSD
10.6%
AVUS
30.5%

Здравоохранение

AVSD
7.7%
AVUS
7.0%

Сырьевые материалы

AVSD
6.5%
AVUS
2.6%

Коммуникационные услуги

AVSD
5.4%
AVUS
9.3%

Потребительский защитный сектор

AVSD
4.8%
AVUS
4.2%

Коммунальные услуги

AVSD
2.7%
AVUS
2.3%

Недвижимость

AVSD
2.3%
AVUS
0.1%

Энергетика

AVSD
0.3%
AVUS
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с AVDEAVSD с VXUSAVSD с VEA
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVSD vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSDAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.36

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.19

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.82

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

17.01

-9.76

AVSD vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVUS

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-37.04%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-7.85%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-19.74%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.93%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.06%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.76%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVUS

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.76%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.83%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

12.73%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.36%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

20.83%

-4.12%

Сравнение комиссий AVSD и AVUS

AVSD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVUS

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AVUS в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.37%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.94%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVSD and AVUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSD has higher volatility (5.23%) compared to AVUS (4.76%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVUS leads with 21.44% vs 19.84% for AVSD. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 21.44% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVSD.

AVSD has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.19% for AVUS.

AVSD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор