PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с AVGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVSD и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		-0.74%37.07%6.69%7.78%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.18%22.57%11.26%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.18%.

AVSD

1 день
3.47%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
4.06%
1 год
26.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
2.53%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.18%
6 месяцев
11.59%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVSD и AVGV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

AVSD vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.74

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.38

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.35

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

11.21

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.26

-0.58

Корреляция

Корреляция между AVSD и AVGV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVGV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности AVGV в 2.08%

TTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.65%2.54%3.25%2.53%1.35%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.08%1.98%2.32%1.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVGV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-17.03%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.09%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.55%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.38%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.74%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVGV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.87%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

10.16%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

17.71%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.10%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.10%

+1.43%