PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с FYT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds - AVSC tracks the Russell 2000 Index while FYT tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 15.03%/yr for FYT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у FYT с доходностью 15.42%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYT

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.10%
С начала года
15.42%
6 месяцев
14.14%
1 год
34.20%
3 года*
15.03%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и FYT

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		15.42%4.00%3.24%22.90%-15.52%

Correlation

The correlation between AVSC and FYT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between AVSC and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и FYT

Секторы
AVSC
FYT

Финансовые услуги

22.4%
25.5%

Потребительский циклический сектор

14.9%
13.3%

Промышленность

13.0%
12.9%

Технологии

12.6%
8.4%

Здравоохранение

11.5%
6.1%

Энергетика

9.5%
7.2%

Сырьевые материалы

5.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Недвижимость

0.9%
9.1%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
FYT
25.5%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
FYT
13.3%

Промышленность

AVSC
13.0%
FYT
12.9%

Технологии

AVSC
12.6%
FYT
8.4%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
FYT
6.1%

Энергетика

AVSC
9.5%
FYT
7.2%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
FYT
4.6%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
FYT
7.2%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
FYT
2.7%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
FYT
2.7%

Недвижимость

AVSC
0.9%
FYT
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG

Доходность на риск

AVSC vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.83

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.73

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.12

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

11.64

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.83

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVSC и FYT

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-50.48%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.34%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-28.90%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.65%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.54%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.95%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и FYT

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеют волатильность 4.49% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.66%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.62%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.90%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.56%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

25.96%

-3.62%

Сравнение комиссий AVSC и FYT

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и FYT

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FYT в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.12%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVSC and FYT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYT has higher volatility (4.66%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs FYT's -50.48%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 15.03% for FYT. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC tracks Russell 2000 Index, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.72% for FYT.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор