PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с EPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVSC is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, AVSC returned 38.76% vs 46.19% for EPSV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и EPSV

2026 (YTD)2025
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%23.86%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%

Correlation

The correlation between AVSC and EPSV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.90

The correlation between AVSC and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и EPSV

Секторы
AVSC
EPSV

Финансовые услуги

22.4%
19.1%

Потребительский циклический сектор

14.9%
5.8%

Промышленность

13.0%
24.9%

Технологии

12.6%
22.7%

Здравоохранение

11.5%
0.9%

Энергетика

9.5%
6.1%

Сырьевые материалы

5.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%
3.7%

Недвижимость

0.9%
7.5%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
EPSV
19.1%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
EPSV
5.8%

Промышленность

AVSC
13.0%
EPSV
24.9%

Технологии

AVSC
12.6%
EPSV
22.7%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
EPSV
0.9%

Энергетика

AVSC
9.5%
EPSV
6.1%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
EPSV
4.3%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
EPSV
5.0%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
EPSV

-

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
EPSV
3.7%

Недвижимость

AVSC
0.9%
EPSV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN

Доходность на риск

AVSC vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.62

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.68

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

5.19

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

18.03

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSV равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.62

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.66

-2.26

Просадки

Сравнение просадок AVSC и EPSV

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-8.93%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.93%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.04%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-1.67%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.57%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и EPSV

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.49%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.05%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.80%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.75%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.14%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

18.14%

+4.20%

Сравнение комиссий AVSC и EPSV

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и EPSV

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EPSV в 2.28%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and EPSV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 38.76% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 38.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.92% for AVSC.

They also come from different issuers: Avantis and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор