Сравнение AVS с AVGG
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AVGG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs 27.75% for AVGG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.76%/yr for AVGG.
Доходность
Сравнение доходности AVS и AVGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у AVGG с доходностью -2.43%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGG
- 1 день
- -9.88%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и AVGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -37.82% |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | -2.43% | 91.10% |
Correlation
The correlation between AVS and AVGG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.99 |
The correlation between AVS and AVGG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. AVGG — Ранг доходности на риск
AVS
AVGG
Сравнение AVS c AVGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | AVGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.52 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.01 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и AVGG
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки AVGG в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и AVGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -53.77% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -53.77% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -43.50% | -27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -19.78% | -30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 27.47% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и AVGG
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 14.84%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) волатильность равна 29.81%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 29.81% | -14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 69.88% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 94.39% | -47.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 90.55% | -36.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 90.55% | -36.77% |
Сравнение комиссий AVS и AVGG
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVGG в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и AVGG
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности AVGG в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 2.31% | 2.26% | 0.00% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and AVGG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGG has higher volatility (29.81%) compared to AVS (14.84%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs AVGG's -53.77%.
On 1-year performance, AVGG leads with 27.75% vs -36.46% for AVS. On fees, AVGG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGG has performed better with a 27.75% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.31% for AVGG.
AVS is categorized as Inverse Equities, while AVGG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.76% for AVGG.
AVGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и AVGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор