PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с IQRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.26%/yr vs 9.89%/yr for IQRA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 5.98%.

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQRA

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.66%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.28%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и IQRA

2026 (YTD)202520242023
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%6.73%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.98%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between AVRE and IQRA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.92

The correlation between AVRE and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и IQRA

Секторы
AVRE
IQRA

Недвижимость

99.3%
51.8%

Финансовые услуги

0.1%
2.2%

Коммунальные услуги

0.1%
28.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

6.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.6%

Технологии

-

-

Недвижимость

AVRE
99.3%
IQRA
51.8%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
IQRA
2.2%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
IQRA
28.7%

Сырьевые материалы

AVRE

-

IQRA

-

Коммуникационные услуги

AVRE

-

IQRA
0.5%

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

IQRA
1.4%

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

IQRA
1.5%

Энергетика

AVRE

-

IQRA
6.5%

Здравоохранение

AVRE

-

IQRA

-

Промышленность

AVRE

-

IQRA
12.6%

Технологии

AVRE

-

IQRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFARIQRA с DFGR

Доходность на риск

AVRE vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.08

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.51

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

4.92

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQRA равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.67

-0.55

Просадки

Сравнение просадок AVRE и IQRA

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-15.70%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.01%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-15.70%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-5.02%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-3.15%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.30%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и IQRA

Avantis Real Estate ETF (AVRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 3.45% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.22%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

10.53%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

12.86%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

12.86%

+3.74%

Сравнение комиссий AVRE и IQRA

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и IQRA

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности IQRA в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.81%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVRE and IQRA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVRE has higher volatility (3.45%) compared to IQRA (3.42%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, IQRA leads with 9.89% vs 8.26% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 9.89% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.81% for IQRA.

They also come from different issuers: Avantis and IndexIQ. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.65% for IQRA.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор