Сравнение AVOS с FWD
AVOS (Avos Global Equities ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 34.84%
- 6 месяцев
- 32.25%
- 1 год
- 58.98%
- 3 года*
- 37.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVOS и FWD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 8.23% |
FWD AB Disruptors ETF | 25.22% |
Correlation
The correlation between AVOS and FWD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов AVOS и FWD
Секторы
AVOS
FWD
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVOS
FWD
Финансовые услуги
AVOS
FWD
Промышленность
AVOS
FWD
Здравоохранение
AVOS
FWD
Потребительский циклический сектор
AVOS
FWD
Коммуникационные услуги
AVOS
FWD
Энергетика
AVOS
FWD
Сырьевые материалы
AVOS
FWD
Потребительский защитный сектор
AVOS
FWD
Коммунальные услуги
AVOS
FWD
Недвижимость
AVOS
FWD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. FWD — Ранг доходности на риск
AVOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FWD
Сравнение AVOS c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVOS | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVOS и FWD
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -29.02% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -5.41% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -4.06% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 26.91% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 25.43% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 25.43% | -6.76% |
Сравнение комиссий AVOS и FWD
AVOS берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и FWD
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
AVOS and FWD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVOS is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVOS is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
FWD has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор