Сравнение AVNW с GLRE
AVNW (Aviat Networks, Inc.) and GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) are both stocks. AVNW operates in Communication Equipment (Technology), while GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, AVNW returned 20.61%/yr vs -1.46%/yr for GLRE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNW и GLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNW показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GLRE с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции AVNW превзошли акции GLRE по среднегодовой доходности: 20.61% против -1.46% соответственно.
AVNW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 17.79%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -11.83%
- 3 года*
- -12.64%
- 5 лет*
- -9.39%
- 10 лет*
- 20.61%
GLRE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- -1.46%
Сравнение доходности по годам AVNW и GLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNW Aviat Networks, Inc. | -3.09% | 18.06% | -44.55% | 4.71% | -2.77% | 87.88% | 143.06% | 6.04% | -12.66% | 9.69% |
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 13.31% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
Correlation
The correlation between AVNW and GLRE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.23 |
The correlation between AVNW and GLRE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVNW:
$267.66M
GLRE:
$564.56M
AVNW:
$0.70
GLRE:
$2.37
AVNW:
29.74
GLRE:
6.98
AVNW:
0.62
GLRE:
0.80
AVNW:
0.98
GLRE:
0.76
AVNW:
$434.14M
GLRE:
$706.45M
AVNW:
$140.51M
GLRE:
$274.94M
AVNW:
$27.72M
GLRE:
$50.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNW vs. GLRE — Ранг доходности на риск
AVNW
GLRE
Сравнение AVNW c GLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviat Networks, Inc. (AVNW) и Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVNW | GLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.48 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.09 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVNW и GLRE
Максимальная просадка AVNW за все время составила -97.67%, что больше максимальной просадки GLRE в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNW и GLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNW | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.67% | -85.00% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.57% | -22.68% | -20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.27% | -22.80% | -41.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -30.29% | -35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | -78.08% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.37% | -52.80% | -31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.24% | -42.27% | -38.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 11.03% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNW и GLRE
Aviat Networks, Inc. (AVNW) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что AVNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNW | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 9.01% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.91% | 19.09% | +35.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 24.76% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.30% | 26.58% | +25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 31.78% | +23.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNW и GLRE
Ни AVNW, ни GLRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNW и GLRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviat Networks, Inc. и Greenlight Capital Re, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNW и GLRE
AVNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28M при выручке в 100.00M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 939.00K при выручке в 100.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.07M при выручке в 100.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVNW and GLRE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNW has higher volatility (18.16%) compared to GLRE (9.01%). In terms of maximum drawdown, AVNW dropped -97.67% vs GLRE's -85.00%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNW и GLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор