Сравнение AVNT с STZ
AVNT (Avient Corporation) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. AVNT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVNT returned 2.45%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNT и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNT показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции AVNT превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.01% соответственно.
AVNT
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 2.45%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам AVNT и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNT Avient Corporation | 21.85% | -21.17% | 0.62% | 26.38% | -38.23% | 41.33% | 12.93% | 31.90% | -33.01% | 37.84% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between AVNT and STZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVNT:
$3.47B
STZ:
$25.79B
AVNT:
$1.72
STZ:
$11.23
AVNT:
21.97
STZ:
13.22
AVNT:
0.47
STZ:
8.24
AVNT:
1.06
STZ:
2.84
AVNT:
1.44
STZ:
3.08
AVNT:
$3.28B
STZ:
$9.14B
AVNT:
$1.04B
STZ:
$4.71B
AVNT:
$481.10M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNT vs. STZ — Ранг доходности на риск
AVNT
STZ
Сравнение AVNT c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avient Corporation (AVNT) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVNT | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.39 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.68 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVNT и STZ
Максимальная просадка AVNT за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNT и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNT | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.80% | -67.39% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -26.51% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.88% | -51.28% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.94% | -51.28% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.89% | -53.53% | -23.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.39% | -42.57% | +12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -16.60% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 15.01% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNT и STZ
Avient Corporation (AVNT) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что AVNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNT | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 8.54% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.62% | 23.36% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 30.17% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 24.56% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 26.96% | +12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNT и STZ
Дивидендная доходность AVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности STZ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNT Avient Corporation | 2.89% | 3.47% | 2.55% | 2.41% | 2.84% | 1.56% | 2.04% | 2.14% | 2.52% | 1.33% | 1.54% | 1.32% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNT и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avient Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNT и STZ
AVNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о валовой прибыли в 272.60M при выручке в 847.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
AVNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.80M при выручке в 847.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AVNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.70M при выручке в 847.40M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVNT and STZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNT has higher volatility (10.37%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, AVNT dropped -89.80% vs STZ's -67.39%.
AVNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNT и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор