PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNT с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNT с MSOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVNT (Avient Corporation) is a stock, while MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, AVNT returned -3.10%/yr vs -35.61%/yr for MSOS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVNT и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avient Corporation (AVNT) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNT показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -6.14%.

AVNT

1 день
2.94%
1 месяц
8.12%
С начала года
19.71%
6 месяцев
19.25%
1 год
11.89%
3 года*
1.17%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
2.92%

MSOS

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-6.74%
1 год
105.09%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-35.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNT и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVNT
Avient Corporation		19.71%-21.17%0.62%26.38%-38.23%41.33%52.30%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-6.14%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%

Correlation

The correlation between AVNT and MSOS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avient Corporation

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с AVNT:
AVNT с APDAVNT с SMTCAVNT с HLTAVNT с AMZNAVNT с CATAVNT с PGAVNT с DG
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF

Доходность на риск

AVNT vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNT
Ранг доходности на риск AVNT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNT c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avient Corporation (AVNT) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNTMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.94

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.08

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.00

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

3.72

-2.83

AVNT vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNT на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNT и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNT и MSOS

Максимальная просадка AVNT за все время составила -89.80%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNT и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNTMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.80%

-96.25%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-52.91%

+26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.88%

-81.71%

+34.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.94%

-94.95%

+42.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.62%

-91.93%

+60.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.86%

-71.88%

+43.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

28.35%

-14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNT и MSOS

Текущая волатильность для Avient Corporation (AVNT) составляет 10.86%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что AVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNTMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

22.04%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

57.68%

-33.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

112.83%

-78.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

78.14%

-41.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.87%

73.98%

-34.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNT и MSOS

Дивидендная доходность AVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNT
Avient Corporation		2.97%3.47%2.55%2.41%2.84%1.56%2.04%2.14%2.52%1.33%1.54%1.32%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVNT and MSOS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (22.04%) compared to AVNT (10.86%). In terms of maximum drawdown, AVNT dropped -89.80% vs MSOS's -96.25%.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNT и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор