PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVNT с MSOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVNT и MSOS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AVNT и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avient Corporation (AVNT) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.03%
-51.71%
AVNT
MSOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVNT:

0.13

MSOS:

-0.49

Коэф-т Сортино

AVNT:

0.41

MSOS:

-0.30

Коэф-т Омега

AVNT:

1.05

MSOS:

0.96

Коэф-т Кальмара

AVNT:

0.10

MSOS:

-0.42

Коэф-т Мартина

AVNT:

0.59

MSOS:

-1.14

Индекс Язвы

AVNT:

6.60%

MSOS:

34.05%

Дневная вол-ть

AVNT:

30.23%

MSOS:

79.62%

Макс. просадка

AVNT:

-89.80%

MSOS:

-93.55%

Текущая просадка

AVNT:

-27.27%

MSOS:

-93.35%

Доходность по периодам

С начала года, AVNT показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -47.79%.


AVNT

С начала года

0.97%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

-5.29%

1 год

1.95%

5 лет

4.59%

10 лет

2.68%

MSOS

С начала года

-47.79%

1 месяц

-17.75%

6 месяцев

-52.90%

1 год

-43.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVNT c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avient Corporation (AVNT) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVNT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.13-0.49
Коэффициент Сортино AVNT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.41-0.30
Коэффициент Омега AVNT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.050.96
Коэффициент Кальмара AVNT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.10-0.42
Коэффициент Мартина AVNT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.59-1.14
AVNT
MSOS

Показатель коэффициента Шарпа AVNT на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNT и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13
-0.49
AVNT
MSOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNT и MSOS

Дивидендная доходность AVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVNT
Avient Corporation
2.55%2.41%2.85%1.57%2.04%2.14%2.52%1.33%1.54%1.32%0.90%0.74%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVNT и MSOS

Максимальная просадка AVNT за все время составила -89.80%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNT и MSOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.27%
-93.35%
AVNT
MSOS

Волатильность

Сравнение волатильности AVNT и MSOS

Текущая волатильность для Avient Corporation (AVNT) составляет 9.03%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что AVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.03%
16.45%
AVNT
MSOS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab