Сравнение AVNT с MSFT
AVNT (Avient Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AVNT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AVNT returned 1.69%/yr vs 24.38%/yr for MSFT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNT показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.21%. За последние 10 лет акции AVNT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.69% против 24.38% соответственно.
AVNT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 1.69%
MSFT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам AVNT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNT Avient Corporation | 14.39% | -21.17% | 0.62% | 26.38% | -38.23% | 41.33% | 12.93% | 31.90% | -33.01% | 37.84% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AVNT and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between AVNT and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVNT:
$3.26B
MSFT:
$3.00T
AVNT:
$1.72
MSFT:
$16.79
AVNT:
20.63
MSFT:
24.03
AVNT:
0.44
MSFT:
1.68
AVNT:
0.99
MSFT:
9.45
AVNT:
1.35
MSFT:
7.25
AVNT:
$3.28B
MSFT:
$318.27B
AVNT:
$1.04B
MSFT:
$217.41B
AVNT:
$481.10M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AVNT
MSFT
Сравнение AVNT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avient Corporation (AVNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.41 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.86 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.55 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.39 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.90 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок AVNT и MSFT
Максимальная просадка AVNT за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.80% | -69.38% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -33.91% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.88% | -33.91% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.94% | -37.15% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.89% | -37.15% | -39.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.65% | -25.11% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -21.78% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 16.21% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNT и MSFT
Текущая волатильность для Avient Corporation (AVNT) составляет 9.81%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что AVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 10.36% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 22.43% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 25.34% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 26.65% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 27.07% | +12.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNT и MSFT
Дивидендная доходность AVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNT Avient Corporation | 3.07% | 3.47% | 2.55% | 2.41% | 2.84% | 1.56% | 2.04% | 2.14% | 2.52% | 1.33% | 1.54% | 1.32% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avient Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNT и MSFT
AVNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о валовой прибыли в 272.60M при выручке в 847.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AVNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.80M при выручке в 847.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AVNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.70M при выручке в 847.40M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVNT and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.36%) compared to AVNT (9.81%). In terms of maximum drawdown, AVNT dropped -89.80% vs MSFT's -69.38%.
AVNT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор