Сравнение AVNT с HD
AVNT (Avient Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. AVNT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVNT returned 1.69%/yr vs 12.25%/yr for HD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNT и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNT показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции AVNT уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 1.69% против 12.25% соответственно.
AVNT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 1.69%
HD
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам AVNT и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNT Avient Corporation | 14.39% | -21.17% | 0.62% | 26.38% | -38.23% | 41.33% | 12.93% | 31.90% | -33.01% | 37.84% |
HD The Home Depot, Inc. | -5.29% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between AVNT and HD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г. | 0.39 |
The correlation between AVNT and HD shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVNT:
$3.26B
HD:
$320.04B
AVNT:
$1.72
HD:
$14.08
AVNT:
20.63
HD:
22.82
AVNT:
0.99
HD:
1.92
AVNT:
1.35
HD:
23.07
AVNT:
$3.28B
HD:
$166.59B
AVNT:
$1.04B
HD:
$55.19B
AVNT:
$481.10M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNT vs. HD — Ранг доходности на риск
AVNT
HD
Сравнение AVNT c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avient Corporation (AVNT) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNT | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.34 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.68 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNT | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.14 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок AVNT и HD
Максимальная просадка AVNT за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNT и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNT | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.80% | -70.46% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -28.81% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.88% | -28.84% | -18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.94% | -34.73% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.89% | -37.99% | -38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.65% | -22.57% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -20.60% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 14.15% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNT и HD
Avient Corporation (AVNT) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что AVNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNT | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 7.42% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 17.98% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 23.72% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 24.10% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 24.84% | +15.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNT и HD
Дивидендная доходность AVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности HD в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNT Avient Corporation | 3.07% | 3.47% | 2.55% | 2.41% | 2.84% | 1.56% | 2.04% | 2.14% | 2.52% | 1.33% | 1.54% | 1.32% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.88% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNT и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avient Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNT и HD
AVNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о валовой прибыли в 272.60M при выручке в 847.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
AVNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.80M при выручке в 847.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
AVNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.70M при выручке в 847.40M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVNT and HD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNT has higher volatility (9.81%) compared to HD (7.42%). In terms of maximum drawdown, AVNT dropped -89.80% vs HD's -70.46%.
AVNT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNT и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор