Сравнение AVNT с ADSK
AVNT (Avient Corporation) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. AVNT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AVNT returned 1.69%/yr vs 14.84%/yr for ADSK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNT и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNT показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -24.30%. За последние 10 лет акции AVNT уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 1.69% против 14.84% соответственно.
AVNT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 1.69%
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам AVNT и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNT Avient Corporation | 14.39% | -21.17% | 0.62% | 26.38% | -38.23% | 41.33% | 12.93% | 31.90% | -33.01% | 37.84% |
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between AVNT and ADSK is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between AVNT and ADSK has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVNT:
$3.26B
ADSK:
$47.50B
AVNT:
$1.72
ADSK:
$6.84
AVNT:
20.63
ADSK:
32.78
AVNT:
0.44
ADSK:
1.26
AVNT:
0.99
ADSK:
6.39
AVNT:
1.35
ADSK:
14.90
AVNT:
$3.28B
ADSK:
$7.51B
AVNT:
$1.04B
ADSK:
$6.84B
AVNT:
$481.10M
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNT vs. ADSK — Ранг доходности на риск
AVNT
ADSK
Сравнение AVNT c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avient Corporation (AVNT) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNT | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.74 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -1.41 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.75 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AVNT и ADSK
Максимальная просадка AVNT за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNT и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.80% | -76.92% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -33.15% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.88% | -33.15% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.94% | -51.99% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.89% | -51.99% | -24.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.65% | -34.53% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -22.62% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 17.43% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNT и ADSK
Текущая волатильность для Avient Corporation (AVNT) составляет 9.81%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что AVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 12.02% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 26.89% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 32.78% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 35.05% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 36.43% | +3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNT и ADSK
Дивидендная доходность AVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVNT Avient Corporation | 3.07% | 3.47% | 2.55% | 2.41% | 2.84% | 1.56% | 2.04% | 2.14% | 2.52% | 1.33% | 1.54% | 1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNT и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avient Corporation и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNT и ADSK
AVNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о валовой прибыли в 272.60M при выручке в 847.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
AVNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.80M при выручке в 847.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
AVNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.70M при выручке в 847.40M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVNT and ADSK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.02%) compared to AVNT (9.81%). In terms of maximum drawdown, AVNT dropped -89.80% vs ADSK's -76.92%.
AVNT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNT и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор