PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNS с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNS с AOM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVNS (Avanos Medical, Inc.) is a stock, while AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. Over the past 10 years, AVNS returned -2.75%/yr vs 6.05%/yr for AOM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVNS и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avanos Medical, Inc. (AVNS) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNS показывает доходность 123.06%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции AVNS уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: -2.75% против 6.05% соответственно.

AVNS

1 день
0.20%
1 месяц
1.33%
С начала года
123.06%
6 месяцев
122.47%
1 год
103.16%
3 года*
0.01%
5 лет*
-8.54%
10 лет*
-2.75%

AOM

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.57%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.13%
1 год
12.90%
3 года*
10.40%
5 лет*
4.55%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNS и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVNS
Avanos Medical, Inc.		123.06%-29.46%-29.02%-17.11%-21.95%-24.43%36.14%-24.76%-3.01%24.88%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.76%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between AVNS and AOM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г.

0.42

The correlation between AVNS and AOM shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avanos Medical, Inc.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с AVNS:
AVNS с SPYAVNS с CGXUAVNS с INCMAVNS с QQQAVNS с WBDAVNS с DNPAVNS с KMB
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

AVNS vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNS
Ранг доходности на риск AVNS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNS c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avanos Medical, Inc. (AVNS) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNSAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.93

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.75

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.54

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

11.02

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNS vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNS на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа AOM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNS и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNSAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.56

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.76

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.69

-0.78

Просадки

Сравнение просадок AVNS и AOM

Максимальная просадка AVNS за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNS и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNSAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.39%

-19.96%

-66.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.39%

-5.11%

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.41%

-6.85%

-55.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.55%

-19.96%

-55.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.39%

-19.96%

-66.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.52%

-1.64%

-63.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-2.70%

-44.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

1.17%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNS и AOM

Текущая волатильность для Avanos Medical, Inc. (AVNS) составляет 1.36%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что AVNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNSAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.41%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.99%

5.41%

+51.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.90%

6.70%

+71.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.98%

8.16%

+39.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.64%

7.95%

+36.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNS и AOM

AVNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.02%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
AVNS
Avanos Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVNS and AOM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.41%) compared to AVNS (1.36%). In terms of maximum drawdown, AVNS dropped -86.39% vs AOM's -19.96%.

AOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNS и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор