PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNM is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, AVNM returned 35.92% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и PATN

2026 (YTD)20252024
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		14.81%38.30%-3.65%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between AVNM and PATN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between AVNM and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и PATN

Секторы
AVNM
PATN

Финансовые услуги

23.2%
0.8%

Промышленность

17.1%
16.4%

Технологии

12.5%
41.1%

Сырьевые материалы

11.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.0%

Энергетика

8.3%
2.1%

Здравоохранение

4.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.3%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
PATN
0.8%

Промышленность

AVNM
17.1%
PATN
16.4%

Технологии

AVNM
12.5%
PATN
41.1%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
PATN
2.9%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
PATN
9.0%

Энергетика

AVNM
8.3%
PATN
2.1%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
PATN
12.5%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
PATN
8.4%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
PATN
6.3%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
PATN

-

Недвижимость

AVNM
1.7%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

AVNM vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.47

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.35

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.11

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

20.70

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.47

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.28

-0.74

Просадки

Сравнение просадок AVNM и PATN

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-16.77%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-14.40%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.39%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.15%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.55%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и PATN

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 5.19%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

8.84%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

18.16%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

21.18%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

20.85%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

20.85%

-5.99%

Сравнение комиссий AVNM и PATN

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и PATN

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVNM and PATN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to AVNM (5.19%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 35.92% for AVNM. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 35.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

AVNM has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.60% for PATN.

They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор