PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVNM с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с FZILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNM is actively managed, while FZILX is passively managed. Over the past 3 years, AVNM returned 19.57%/yr vs 18.27%/yr for FZILX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 14.26%.

AVNM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
7.75%
С начала года
12.18%
1 год
27.68%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FZILX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
9.64%
С начала года
14.26%
1 год
28.61%
3 года*
18.27%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и FZILX

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		12.18%38.30%5.52%8.60%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		14.26%33.52%5.32%6.41%

Correlation

The correlation between AVNM and FZILX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between AVNM and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с SCHF
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Доходность на риск

AVNM vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNMFZILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.81

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.45

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.59

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

9.79

-0.84

AVNM vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNM и FZILX

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и FZILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-34.37%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.24%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.47%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.98%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.62%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.97%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и FZILX

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 4.65%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.36%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.14%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.11%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.81%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.40%

-2.25%

Сравнение комиссий AVNM и FZILX

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и FZILX

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FZILX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.38%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.34%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVNM and FZILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZILX has higher volatility (5.36%) compared to AVNM (4.65%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs FZILX's -34.37%.

FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и FZILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор