Сравнение AVNM с FZILX

С начала года, AVNM показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVNM и FZILX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FZILX в 2.62%

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и FZILX.

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 7.27%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.