Сравнение AVLV с IS3S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).
AVLV и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и IS3S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLV и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 5.73% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 2.90% |
Разные валюты инструментов
AVLV торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у IS3S.DE с доходностью 5.73%.
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и IS3S.DE
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Доходность на риск
AVLV vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
AVLV
IS3S.DE
Сравнение AVLV c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLV | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.31 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.95 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.98 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 16.25 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLV | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.31 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.50 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AVLV и IS3S.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и IS3S.DE
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и IS3S.DE
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и IS3S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLV | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -35.18% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -13.68% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.05% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -5.90% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.93% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и IS3S.DE
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 4.75%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLV | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.49% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.63% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.87% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.53% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.72% | +0.82% |