PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVLV и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLV и IS3S.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
5.73%41.27%5.00%19.27%-10.05%2.90%
Разные валюты инструментов

AVLV торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у IS3S.DE с доходностью 5.73%.


AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
10 лет*

IS3S.DE

1 день
3.62%
1 месяц
-2.93%
С начала года
5.73%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.11%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.15%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Large Cap Value ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий AVLV и IS3S.DE

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.


Доходность на риск

AVLV vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLVIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.31

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.95

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.98

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

16.25

-7.27

AVLV vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVLVIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.31

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.21

Корреляция

Корреляция между AVLV и IS3S.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и IS3S.DE

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и IS3S.DE

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и IS3S.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AVLVIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-35.18%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-13.68%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.05%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.90%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.93%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и IS3S.DE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 4.75%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVLVIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.49%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.63%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

16.87%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.53%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.72%

+0.82%