PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с TAXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с TAXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while TAXF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 8.33% for TAXF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for TAXF.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и TAXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у TAXF с доходностью 1.96%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.23%
1 год
8.33%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и TAXF

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		1.96%4.30%1.74%7.37%

Correlation

The correlation between AVLC and TAXF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с VTEBTAXF с ZTAXTAXF с FDLTAXF с CALI

Доходность на риск

AVLC vs. TAXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c TAXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCTAXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.74

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.97

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.86

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

10.30

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. TAXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXF равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и TAXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCTAXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.62

+1.05

Просадки

Сравнение просадок AVLC и TAXF

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и TAXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCTAXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-13.93%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-2.93%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.48%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.14%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.81%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и TAXF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCTAXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.99%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

2.24%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

3.05%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

4.20%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

4.65%

+11.04%

Сравнение комиссий AVLC и TAXF

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TAXF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и TAXF

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TAXF в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.47%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and TAXF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to TAXF (0.99%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs TAXF's -13.93%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 8.33% for TAXF. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TAXF has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for TAXF.

TAXF has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.78% for AVLC.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while TAXF is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.29% for TAXF.

TAXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и TAXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор