Сравнение AVLC с SPCT
AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности AVLC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVLC показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
AVLC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 14.48%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVLC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 14.48% | 3.27% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between AVLC and SPCT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLC vs. SPCT — Ранг доходности на риск
AVLC
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVLC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLC | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVLC и SPCT
Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -7.17% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.49% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 9.27% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 9.27% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 9.27% | +6.43% |
Сравнение комиссий AVLC и SPCT
AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLC и SPCT
Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.82% | 0.92% | 1.09% | 0.38% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVLC and SPCT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
AVLC has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Avantis and Liberty One. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для AVLC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор